Một trong những mối quan tâm của SF khi phân tích một nhà cung cấp chiến lược là làm thế nào để có được cái nhìn tổng thể về các giao dịch của họ. Bạn có thể tìm thông tin trong phần Báo cáo giao dịch (Trading Statement), nhưng bạn phải xem hầu hết các trang tính số liệu thống kê trước khi có cái nhìn tổng quan về rủi ro, lợi nhuận và thời gian nắm giữ của SP. Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách để có cái nhìn tổng quan về SP thông qua biểu đồ Profit vs Duration.

Đây là biểu đồ cho thấy mối tương quan giữa tần suất đặt lệnh,% lãi và lỗ trên mỗi lệnh và thời gian giữ lệnh.

Biểu đồ bao gồm 2 trục và các chấm.

  • - Trục tung thể hiện lãi lỗ tính bằng%. Với mỗi SP, phần trăm sẽ khác nhau.
  • - Trục ngang, hiển thị số giờ giữ lệnh giao dịch. Tỷ lệ phân chia cũng thay đổi theo từng nhà giao dịch.
  • - Các dấu chấm thể hiện các lệnh giao dịch. Mỗi dấu chấm cho thấy mối tương quan giữa lợi nhuận và thời gian. Mật độ chấm càng cao chứng tỏ đó là khu vực có nhiều lệnh đóng nhất.

Ở đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số ví dụ:

1. Copy Tip Of The Week – Phân Tích Nhanh Giao Dịch Của Nhà Cung Cấp Chiến Lược
  • Lợi nhuận từ -17% đến 15%.
  • Mật độ chủ yếu từ -5% đến 5%.
  • Thời gian giữ lâu nhất là 250h (1 tuần 3 ngày).
  • Thời gian giữ lệnh thông thường dưới 150h (6 ngày).
  • Có nhiều đơn hàng hòa vốn kéo dài hơn 150h (1 tuần).
  • Mức cắt lỗ tối đa là 17%.

Nhận định: Lợi nhuận và rủi ro cân bằng. Tuy nhiên, rủi ro trên mỗi giao dịch tương đối cao, các lệnh cắt lỗ lớn có thể ảnh hưởng đến tài khoản của bạn khi theo SP này.
CTOW 20211125 Image 2
  •  Lợi nhuận từ -3% đến 1%.
  • Mật độ chủ yếu từ -1% đến 1%.
  • Thời gian giữ lâu nhất là 120h (5 ngày).
  • Mức cắt lỗ tối đa là 3%.

Nhận xét: Rủi ro biến động trên mỗi lệnh là thấp, đây là mức an toàn. Không có lệnh cắt lỗ lớn nào ảnh hưởng đến tài khoản. Tuy nhiên, tỷ lệ R / R đối với lỗ cao hơn lợi nhuận.
CTOW 20211125 Image 3
  • Lợi nhuận từ -4% đến 5%.
  • Mật độ chủ yếu từ 0% đến 2%.
  • Thời gian giữ máy lâu nhất là 1700h (2 tháng 1 tuần).
  • Thời gian giữ lệnh thông thường dưới 500 giờ (2 tuần).
  • Các lệnh giữ hơn 1000 giờ đều bị thua.

Nhận định: Mật độ lệnh có lợi nhuận rất tốt. Rủi ro của các đơn hàng là thấp, đây là mức an toàn. Không có lệnh dừng lỗ lớn nào ảnh hưởng đến tài khoản. Tuy nhiên, có nhiều vị thế thua lỗ kéo dài trong thời gian dài cho thấy vốn chủ sở hữu bị âm và phí hoán đổi ngày càng tăng.
CTOW 20211125 Image 4

 

  • Lợi nhuận từ -1,7% đến 1,5%.
  • Tỷ trọng chủ yếu từ -0,5% đến 1%.
  • Thời gian giữ lâu nhất là 500h (2 tuần).
  • Thời gian giữ lệnh thông thường dưới 100h (4 ngày).

Nhận định: Mật độ lệnh có lãi rất tốt. Rủi ro đơn đặt hàng rất thấp cho thấy sự an toàn. Không có lệnh dừng lỗ lớn nào ảnh hưởng đến tài khoản.

Trên đây là một số ví dụ về cách đánh giá nhanh một SP dựa trên biểu đồ Profit vs Duration. Biểu đồ sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về các phương thức giao dịch của SP, cũng như mật độ giao dịch, tương quan rủi ro và lợi nhuận. Tuy nhiên, biểu đồ này chỉ là một phần phân tích, bạn sẽ cần xem xét các yếu tố khác để có nhận định chính xác hơn khi lựa chọn nhà cung cấp chiến lược.

New call-to-action

 

Fullerton Markets Research Team

Your Committed Trading Partner